Situada dentro del muro primitivo del castillo, es un templo notable de la segunda mitad del siglo XV. De traza gótica, con 3 naves, alberga el túmulo de D. Jorge, último Maestre de la Orden de Santiago.  Azulejos de alfombra del siglo XVII, con las insignias de la orden, cubren las paredes de la capilla mayor, que cuenta con bóveda de ojivas manuelina. Clasificada Monumento Nacional, es actualmente una sala de exposiciones de prestigio. No presta servicio religioso.